Беседы о тайнах банковского бизнеса

Rep. Bob Goodlatte’s 43-Day Assault On The Patent Troll

Беседы о тайнах банковского бизнеса

Беседа вторая: «Асимметрия» кредитных и депозитных операций банков

Представленная в первой беседе схема операций банков с «частичным резервированием» демонстрирует ярко выраженную «асимметрию» их активных и пассивных операций. Эта «асимметрия» имеет следующие измерения.

1. Разная степень обеспеченности (покрытия залогом) операций:

- по активным операциям (выдача кредитов) банки требуют обеспечения, причем стоимостные оценки принимаемых кредитором залогов намного превышают суммы долговых обязательств получателей кредитов;

- по пассивным операциям (привлечение денег на депозиты) банки не предоставляют вкладчикам необходимого резервирования (т.е. обеспечения) своих обязательств (нередко величина такого резервирования в целом по депозитным обязательствам составляет лишь 10 процентов, а иногда и того меньше).

2. Разная правовая природа операций:

- пассивные операции представляют собой правовые отношения, вытекающие из договора хранения (депонирования, или депозита);

- активные операции имеют правовую природу кредита.

3. Разная срочность операций:

- пассивные операции (вклады) характеризуются тем, что деньги могут быть востребованы в любой момент (т.е. ресурсы во вкладах должны быть отнесены к высоколиквидным);

- активные операции (кредиты) характеризуются тем, что они возвращаются банку лишь по истечении срока кредита (т.е. ресурсы, связанные в кредитах, имеют более низкую ликвидность).

По-английски указанное несовпадение пассивных и активных операций по срокам называется maturities mismatch.

4. Различные подходы к стоимостной оценке:

- активы отражаются в балансе банка обычно по текущей рыночной оценке (значит, существует риск снижения стоимостных оценок активов);

- оценка обязательств (пассивов) банка, как правило, не меняется во времени (если только банк не потерпел фактическое крушение; в этом случае процедура банкротства может предполагать дисконтирование обязательств перед клиентами).

Понятно, что все эти «асимметрии» создают риски неустойчивости банка, грозят банковской паникой и банкротствами. На такую «асимметрию» обращают внимание многие специалисты.

Предоставим слово бывшему заместителю Председателя Счетной палаты России Ю.Болдыреву:

«Важно отметить, что клиенты банка, как правило, вступают с ним в сугубо неравноправные отношения. Попробуйте взять в банке кредит — с вас потребуют не только сведения о целях кредитования и о ваших источниках доходов, но и залог, который, в случае невозможности возврата вами кредита и уплаты процентов по нему, обернется в доход банка. Если же вы ссужаете банку деньги (кладете их на банковский депозит), вы не только получите существенно меньший процент по вкладу…, но еще вынуждены довериться этому банку — никакой залог со стороны банка в вашу пользу на случай его несостоятельности и банкротства не только не предусматривается, но считается неуместным даже ставить об этом вопрос»[3]

Последствия такой «ассиметрии» больно бьют не только по рядовым вкладчикам (физическим лицам), но также по бизнесу и даже государству:

«Хранение средств в банках рискованно не только для мелких и средних вкладчиков, но и для самых крупных корпораций с госучастием, а также для такого неслабенького, казалось бы клиента, как само государство. Примеров пропажи госсредств в банках (уже не при их перечислении, а при хранении) — великое множество. Так, например, Счетная палата выявила, что при банкротстве одного только Кредо-банка вместе с ним пропали более трехсот миллионов долларов США наших государственных средств. Разумеется, никто за это не ответил, и ни с кого эти средства не взысканы — непредвиденные, видите ли обстоятельства…»[4].

Уважаемые читатели, убедительно советую: хорошенько задумайтесь о той «асимметрии» банковских операций, которую я вам обрисовал, прежде чем бежать в банк и сдавать ему свои «кровные». Такая «асимметрия» может существовать лишь при наличии массовой армии «лохов». Исчезнут «лохи» — исчезнет и «асимметрия», исчезнет «асимметрия» — исчезнут и незаконные сверхприбыли банков. И тогда банкирам, выражаясь словами известного персонажа О. Бендера, придется «переквалифицироваться в управдомы». А тем, кто не сможет устроиться на должность управдома, придется оставаться в банке, довольствуясь скромным доходами от «оказания финансовых услуг» типа платежей и расчетов или обмена валюты.

продолжение следует




22 комментариев для “Беседы о тайнах банковского бизнеса

  1. прошу извинить ошибка средств массовой информации vestifinance.ru ,banki.ru kopija ЦБ: российские банки в 2013 году выдали в кредит 40,5 трон рублей ################## правильно kopija FINMARKET.RU Всего банки выдали на 1 декабря 40 трлн 473,4 млрд руб. кредитов (организациям, банкам и физлицам). Прирост за 11 месяцев составил 19,2%. соответственно текст ниже без значения 1. 23/01/2014 По данным Народного банка Китая, в 2013 году банки страны выдали кредитов на сумму 8,89 трлн. юаней в 2013 году ВВП Китая составил 56 трлн 884,5 млрд юаней 2. ЦБ: российские банки в 2013 году выдали в кредит 40,5 трлн рублей В 2013 году номинальный объём ВВП России составил 66,7 трлн рублей отношение кредит к валовому продукту 2013 Китай -0.15628 Россия -0.60719

  2. В России рост продаж новых автошин, начиная с 2012 г., замедлился. В 2013 году общий объем рынка составил (по расчетам маркетингового агенства Grinderr на декабрь 2013 г.) 280,0 млрд. руб. или 60,39 млн. шт. в натуральном выражении. Это на 4,9% больше, чем в 2012 г. в рублях и на 1% меньше в штуках.

  3. Улюкаев также был готов выделить деньги на НПЗ Комсомольский, а против добывающих проектов много раз возражал, хотя и был готов поменять свое мнение, если Минэнерго скажет, что добыча важнее нефтепереработки. Еще в декабре министр финансов Антон Силуанов говорил, что сейчас таких средств, как просит «Роснефть», в ФНБ нет. ############### ?? Кстати, в 2010 г. объем российского рынка нефтегазового сервиса составил около 20 млрд долларов, а к 2015 г. должен достичь отметки в 40 млрд долларов. Примерно половина от данной суммы приходится на объемы работ, осуществляемых дочками западных высокотехнологичных сервисных компаний — Halliburton, Schlumberger, BakerHughes и других. В то же время в США и Китае наоборот — доля услуг иностранных сервисных компаний составляет только 3 – 5%.

  4. Россия в 2014 году экспортировала в Китай 33,1 млн тонн нефти 23.01.2015 Россия по итогам 2014 года заняла третье место по объему поставок нефти в Китай, экспорт составил 33,1 миллиона тонн, свидетельствуют данные Генерального таможенного управления Китая. Кроме того, объем поставок нефти в Китай из России в декабре подскочил на 86% к декабрю 2013 года и составил 3,72 миллиона тонн нефти, передает агентство Блумберг со ссылкой на данные таможенного управления. Агентство отмечает, что ранее третье место по объему поставок занимал Оман. Лидером по поставкам нефти в Китай стала Саудовская Аравия, экспортировавшая 49,7 миллиона тонн нефти в прошлом году. Агентство отмечает, что доля саудовской нефти, ввозимой в Поднебесную, сократилась в 2014 году до 16% с 19,5% в 2013 году. Второй по объему поставок является Ангола с объемом поставок в 40,6 миллиона тонн нефти. Нефть из Анголы в 2014 году составила 13% от общего объема ввозимой в КНР нефти.

  5. Примитивизмы мещанской массы Общество и его институты ( в данном случае банки ) диалектически связаны ... Смотри диалектику Гераклита ,Зено ,Сократа ,Протагорa ...

  6. 23 января. FINMARKET.RU - ЦБ РФ опубликовал данные об объемах предоставленных банками кредитов на 1 января 2015 года. Объем кредитов нефинансовым организациям за 2014 год вырос на 31,3% - до 29 трлн 541,5 млрд руб. За 2013 год рост составлял 12,7%. Таким образом, темпы прироста кредитов ускорились в 2,5 раза. В декабре прошлого года кредиты нефинансовым организациям выросли на 5,3%. Просроченная задолженность по кредитам нефинансовому сектору за год увеличилась на 34% - до 1 трлн 251 млрд руб. За прошедший месяц просроченная задолженность выросла на 6,7%. Доля просрочки за месяц не изменилась и составила 4,2% от кредитного портфеля банковского сектора нефинансовым организациям. Всего банки выдали на 1 января 2015 года 51 трлн 806,1 млрд руб. кредитов (организациям, банкам и физлицам). За 2014 год объем выданных кредитов банками вырос на 28,2%. За прошлый месяц данный показатель увеличился на 3,8%. Просроченная задолженность по всем кредитам выросла за прошлый год на 41,5% - до 1 трлн 978,3 млрд руб. За декабрь просрочка увеличилась на 4,3%. По отношению к общей сумме выданных кредитов просроченная задолженность за месяц не изменилась и составила 3,8%.

  7. При этом наибольший вклад в этот рост внесли предприятия и организации. Их валютные сбережения выросли в долларовом выражении на 19,9% – до $83,9 млрд. Население же, судя ​по всему, предпочитало не переводить депозиты в банках из рублей в доллары. Объем валютных вкладов физлиц в долларовом выражении остался на уровне 2013 года, увеличившись всего на 1,6% – до $91,3 млрд. А реальная их доля в общем объеме вкладов выросла с 17,4% до 17,8%. Это подтверждается опросом ВЦИОМ, по которому доллары, евро и другие валюты сберегают 7% населения, а в случае дальнейшего падения рубля 77% россиян не будут совершать никаких действий. Тем не менее, директор Fitch Ratings по финансовым организациям Александр Данилов считает рост валютных депозитов в долларовом выражении довольно существенным. Кроме того, по его словам, долларизация сбережений проявилась прежде всего в покупке населением наличной валюты. В прошлом году граждане, по данным ЦБ, купили $33,8 млрд, – эти деньги, судя по всему, до банков не дошли. «В 2014 году люди в первую очередь покупали наличную валюту, а не конвертировали сбережения, об этом косвенно свидетельствует отсутствие роста объема рублевых сбережений: в 2013 году прирост средств на депозитах физлиц составил более 2 трлн руб., в 2014 году деньги так и не попали в банковскую систему», – говорит Данилов. С ним согласен главный экономист АФК «Система» Евгений Надоршин: в конце 2014 года появились не только ожидания, что рубль будет слабеть, но и опасения краха банковской системы, как это было в 1998 году. Поэтому люди снимали деньги с депозитов, как рублевых, так и валютных, и держали их в банковских ячейках, объясняет он. В 2015 году долларизация ускорится, уверены экономисты. «Долларизация экономики может достигнуть 50% в среднесрочной перспективе, если цены на нефть будут держаться на уровне 40 долл./барр. или ниже», – считает Кузьмин. Под этой цифрой Кузьмин имеет в виду долю валютных депозитов в рублевом выражении в общем объеме вкладов, которая в ноябре прошлого года составляла 31,5%. Она будет расти как за счет дальнейшей девальвации рубля, так и за счет конвертации новых поступающих доходов в валюту из-за падения доверия к рублю, поясняет он. Рост долларизации будет происходить, даже если ослабление рубля остановится, хотя стабильности национальной валюты сейчас не способствуют ни внешняя конъюнктура, ни политическая ситуация. «Рецессия, которая снизит размер ВВП, и достаточно жесткая денежно-кредитная политика ЦБ, которая ведет к сжатию рублевой ликвидности, увеличат долю сбережений в валюте, даже если не будет происходить дальнейшей конвертации сбережений в валюту», – отмечает Надоршин. Бумажная долларизация Валюта все чаще будет использоваться для расчетов между контрагентами. Этот процесс уже начался. По словам Надоршина, доверие к рублю снизилось, и, чтобы избежать потерь, бизнес использует более предсказуемую валюту и фиксирует в контрактах цены в условных единицах. Экономист приводит в пример сектор недвижимости. О фиксации курса в контрактах РБК рассказывали строительные компании и девелоперы. Руководитель отдела маркетинга управляющей компании AB Development Ольга Выковская говорила, что цены на апартаменты в «Резиденции Монэ» привязаны к доллару по курсу Банка России. Именно поэтому ретейлеры завлекают покупателей прошлогодними курсами доллара. В конце 2014 года компания Capital Group зафиксировала курс на отметке 36 руб. за доллар, с начала 2015 года – 40 руб. Подробнее на РБК: http://top.rbc.ru/finances/21/01/2015/54b921419a79473dd12dec8c

  8. По данным ЦБ, за 10 месяцев 2014 года объем средств на валютных вкладах населения в рублевом эквиваленте (ЦБ дает именно такую статистику) увеличился на 40% – с 8,8 трлн рублей до 12,4 трлн руб. Доля валютных депозитов в общем объеме вкладов при этом выросла на 6,5 п.п. – до 31,5%. Это самый высокий уровень с кризиса 2008–2009 годов. В последние несколько лет доля валютных депозитов держалась на уровне 20%. Впрочем, статистика ЦБ не отражает эффект от девальвации рубля, так как Банк России пересчитывает валютные сбережения в рубли по курсу на начало каждого месяца. Если курс валюты растет, автоматически растет и объем средств на валютных вкладах в рублевом выражении, говорит главный экономист по России и СНГ «Ренессанс Капитала» Олег Кузьмин. Чтобы оценить реальный рост валютных депозитов, необходимо исключить из расчетов обесценение российской валюты. Для этого мы проделали обратную операцию – перевели данные ЦБ по валютным депозитам населения и компаний из рублей в доллары (методику расчета см. на графике). Вышло, что эти депозиты в долларовом выражении за 10 месяцев прошлого года выросли на 9,6% до $175,2 млрд. Подробнее на РБК: http://top.rbc.ru/finances/21/01/2015/54b921419a79473dd12dec8c ######

  9. За год российские банки получили прибыль в размере 589 млрд. рублей, что на 40,7% меньше, чем за 2013 год

  10. Сроки завершения опытно-конструкторских работ по созданию зенитно-ракетной системы С-500 назначены на 2017 год и на данный момент не сдвигаются, сообщил замминистра обороны Российской Федерации Юрий Борисов. Заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов. Архивное фото © РИА Новости. Игорь Зарембо | Купить иллюстрацию МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Сроки создания зенитно-ракетной системы С-500 не меняются, это 2017 год, сообщил замминистра обороны РФ Юрий Борисов. "Сроки завершения этих ОКРов (опытно-конструкторских работ) — 2017 год. Все идет в графике", — сказал Борисов в эфире программы "Генштаб" на радиостанции РСН. Ранее сообщалось, что начало эксплуатации и бегового дежурства ЗРС новейшего поколения, по предварительным прогнозам, запланировано на 2017 год. С-500 относится к новому поколению зенитных ракетных систем "земля-воздух". Она представляет собой универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата с повышенным потенциалом противоракетной обороны и способна перехватывать баллистические ракеты. Перспективная ЗРС способна поражать не только баллистические, но и аэродинамические цели (самолеты, вертолеты, другие воздушные цели), а также крылатые ракеты. С-500 имеет радиус поражения 600 километров и будет способна обнаружить и одновременно поразить до 10 баллистических сверхзвуковых целей, летящих со скоростью до 7 километров в секунду, а также иметь возможность поражения боевых блоков гиперзвуковых ракет. По своим характеристикам С-500 будет значительно превосходить стоящий на вооружении ЗРК С-400 и его американского конкурента Patriot Advanced Capability-3. 100 РИА Новости http://ria.ru/defense_safety/20150124/1044114708.html#ixzz3PlAiVZTL

  11. Центробанк, объемы кредитования физических лиц в валюте Так в июне было выдано ссуд в иностранной валюте на сумму 228344 млн руб. ###### a zachem ?

  12. до начала кризиса в 2014 году банки, главным образом, занимали у ЦБ деньги в рамках более популярных РЕПО (кредиты под залог ценных бумаг) и кредитования под нерыночные активы (в частности, векселя и поручительства других банков). Там объемы предоставленной ЦБ ликвидности банков измеряются триллионами. Например, на текущий момент задолженность банков перед регулятором по РЕПО равна 2,4 трлн рублей, по кредитам под нерыночные активы — 4,4 трлн. Если ЦБ согласен выдать банку кредит под залог драгметалла, заемщик должен самостоятельно доставить энное количество золота в слитках (его стоимость должна покрывать 100% суммы кредита) и сопутствующие сертификаты в одно из трех хранилищ регулятора — Центральное (в Москве) или межрегиональные хранилища в Санкт-Петербурге или Екатеринбурге. ЦБ, согласно правилам регулятора, бесплатно хранит заложенные банками слитки, а в сутки принимает от каждого банка не более 5 т золота.

  13. На фоне дефицита ликвидности в финансовом секторе Центробанк расширил перечень банков, которые смогут получать у регулятора кредиты под залог золота. До декабря 2014 года занимать у регулятора могли только банки из первой и второй квалификационных групп, их активы и качество управления в документах ЦБ охарактеризованы как «хорошие» и «без текущих трудностей». Теперь в список попали банки из третьей квалификационной группы — с сомнительными активами. Об этом говорится в новом указании ЦБ №3467-У. В случае дефолта заемщиков значительно увеличить золотые запасы не получится: по данным ЦБ, в настоящее время у регулятора находится 1,2 тыс. тонн золота на сумму $39,99 млрд, у банков всего 37,3 т. Впрочем, золото дорожает — с начала года на 8%. Читайте далее: http://izvestia.ru/news/582118#ixzz3PkjCY4J6

  14. Китай - ВВП по ППС 17 000 mlrd $ ,Прямые иностранные инвестиции $117,59 млрд(2013) Россия -ВВП по ППС 2 500 mlrd $ , Прямые иностранные инвестиции 59,667 млрд евро(2013) = 80 млрд $(2013) ################### Одна из причин нестабильности национальной валюты

  15. Прямые иностранные инвестиции в Китай в 2013 году выросли на 5,3% Комментариев 0 16 января. FINMARKET.RU - Прямые иностранные инвестиции в Китай увеличились в прошлом году на 5,3% по сравнению с 2012 годом и составили $117,59 млрд, передает агентство "Синьхуа" со ссылкой на данные министерства торговли КНР. В 2012 году наблюдалось снижение инвестиций на 3,7%, причем первое за три года. Кроме того, Китай активно наращивал собственные инвестиции за рубеж. По данным Минторговли Китая, объем прямых инвестиций китайских компаний в зарубежные активы (без учета финансовых) подскочил за прошлый год на 16,8%, до $90,17 млрд.

  16. Согласно базе данных WIIW, которую институт формирует на основе информации национальных статведомств, объем прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Россию достиг в 2013 году 59,667 млрд евро, что на 51,6% больше показателя предыдущего года. Впрочем, за счет существенно больших показателей оттока чистые ПИИ составили отрицательную величину – в евро она оценена в минус 11,777 млрд.

  17. ВВП России в январе сократился на 2,4%, тенденция спада национальной экономики сохранится до конца первого квартала 2009 года, заявила в пятницу глава Минэкономразвития Эльвира Набиуллина. «В январе ВВП сократился на 2,4%», – сказала Набиуллина на президиуме Госсовета в Иркутске, уточнив, что это показатель с учетом сезонности. «По промышленности в январе спад со снятой сезонностью 3,5%, – добавила министр. -------------------

  18. Напомним, глава МЭР прогнозирует падение ВВП РФ в 2015 году на 3% при цене $60 за баррель, фискальный разрыв бюджета в 2015 году составит примерно 2 трлн рублей.

  19. HSBC HSBC Holdings plc Quarterly Interim Management Statement 3Q 2014 http://www.hsbc.com/investor-relations/financial-and-regulatory-reports Revenue Decrease US$ 68.18 billion (2013)[2] Operating income Increase US$22.56 billion (2013)[2] Profit Increase US$16.20 billion (2013)[2] Total assets Decrease US$2.671 trillion (2013)[2] Total equity Increase US$181.8 billion (2013)[2] Number of employees 254,066 (2013)[2]

  20. During the past several years, we have faced a series of legal and regulatory issues. Some of these issues arose from mistakes uniquely our own, some relate to actions taken at firms we acquired during the financial crisis and others concern industry-wide practices. These include mortgage foreclosure processes, mortgage-backed securities matters, Anti-Money Laundering Act compliance, the Madoff matter and losses in our Chief Investment Office (CIO) (often referred to as the London Whale incident), as well as Asia hiring practices, LIBOR (London Interbank Offered Rate) and foreign exchange matters. The first step in moving forward is acknowledging our mistakes. We have done that. In some cases, our controls fell short, and in others, we simply weren’t meeting the standards we had set for ourselves. We know we can do better and are committed to doing so. J.P.Morgan http://investor.shareholder.com/jpmorganchase/how-we-do-business.cfm

  21. Обзор российского рынка ot "М.Видео" http://www.logistics.ru/sites/default/files/mvideo.pdf

  22. И тогда банкирам, выражаясь словами известного персонажа О. Бендера ######## Без упоминания еврейский авторов сайт закроют ?

Комментарии закрыты.